分母决定敏感度
逾期率等于逾期余额除以应还余额或全部存量余额，这个选择直接决定数值量级：分母用当期应还，指标敏感、波动大；分母用全部存量，指标会被稀释，看起来更健康。宽限期是按天还是按账期、逾期是否分 M1、M2、M3 也要先说清。宽限期属于合同条款，不同产品的条款不同，需要按产品分层计算，一刀切会让部分产品的真实风险被平均掉。
基本信息
| 分母 | 当期应还余额或全部存量 |
|---|---|
| 分子 | 逾期未还余额 |
| 分段 | M1、M2、M3 按逾期天数划分 |
| 宽限期 | 按产品条款区分 |
| 观察时点 | 按日切片，时点需统一 |
典型使用场景
- 信贷资产质量监控：逾期率趋势与分段迁徙
- 分产品、分渠道对比风险水平，指导授信政策
- 催收资源投放：按分段余额确定催收优先级
- 与财务减值准备口径对照，解释拨备与逾期的关系
- 压力测试：极端场景下逾期率的敏感性分析
- 账龄迁徙矩阵：按月跟踪各分段之间的流转比例
- 同业对比：统一分母与宽限期口径后再做横向比较
逾期分段
逾期分段
-- 逾期分段：M1、M2 按逾期天数区间
SELECT sum(CASE WHEN overdue_days BETWEEN 1 AND 30 THEN bal END)
/ nullif(sum(due_bal), 0) AS m1_rate,
sum(CASE WHEN overdue_days BETWEEN 31 AND 60 THEN bal END)
/ nullif(sum(due_bal), 0) AS m2_rate
FROM fact_loan_daily
WHERE dt = '2026-10-11';
-- 分母选择须声明：当期应还或全部存量口径对照
| 要素 | 口径 | 异常表现 |
|---|---|---|
| 分母 | 当期应还或全部存量 | 用存量会稀释指标，风险被低估 |
| 宽限期 | 按合同条款区分 | 不区分则短期逾期被误判 |
| 分段边界 | 按天数区间 | 边界调整会让趋势断裂 |
| 观察时点 | 统一切片时点 | 时点不一致导致日间波动 |
宽限期是合同条款而不是统计选择：不同产品的宽限天数不同，混在一起算会让某些产品的真实风险被平均值掩盖。
逾期率要看迁徙：M1 到 M2 的迁徙率上升说明短期逾期在恶化，这比单看总逾期率更早发出信号。
口径变更要留版本：分母从存量改为应还、宽限期调整，都会让指标量级跳变，变更前后必须双跑一段时间并同时公告。